Оригинал материала находится по адресу ibusiness.ru/blogs/11345
18.03.2011

Фукусима I и Чёрные Лебеди Нассима Талеба

Каждый раз, когда в мире случается что-то масштабное, хорошее или плохое, но увлекающее в водоворот событий миллионы человек, в голову непроизвольно лезут самые разные определения, так или иначе связанные со случайностью. Трагическая случайность, стечение обстоятельств, нежданная трагедия или находка — дополните список сами, вспомнив хотя бы о том, что творится сейчас на Японских островах. Но если вам посчастливилось читать Нассима Талеба, отныне и впредь у вас будет всего одна короткая формулировка для любых неожиданных событий, повернувших ход истории: Черный Лебедь.

Нассим Николас Талеб — удивительный человек. Ливанец с французскими корнями, юность которого пришлась на гражданскую войну 70-х и была проведена в подвале отчего дома за учебниками, он вынужден был оставить родину и продолжать образование во Франции и США (где и живёт в настоящее время). Талеб полиглот и владеет десятком языков, больше половины из которых составляют языки мёртвые. В его случае это обстоятельство очень важно: возраст идеи — это её красота, говорит Талеб, и черпает вдохновение в работах учёных древности.

Идеи, которые сделали его знаменитым, принадлежат не ему: Нассим скорее нашёл силы и способ красиво и доходчиво упаковать тысячелетнее вероятностное наследие человечества в две книжки, ставшие бестселлерами на Западе и пока ещё сравнительно слабо известные в России. Это «Одураченные случайностью» 2001 года и «Чёрный Лебедь» 2007-го. Огромный пласт знаний, вместившийся в несколько сот страниц, сложно представить кратко, если возможно вообще без значительных упущений. Но если пытаться, то начать стоит, без сомнений, с отношения автора к случайностям.

Талеб делит случайности на два типа. Одна из них — назовём её лабораторной — встречает нас в играх. С ней мы имеем дело на рулетке, бросая игральные кости и «расписывая пульку».

В играх царит математика: здесь все возможные комбинации известны, вероятность любого конечного исхода можно оценить, положившись на статистику — а говоря просто, опёршись на данные наблюдений. Однако за пределами стен казино мы сталкиваемся уже с другой — естественной — случайностью. Этот тип непредсказуем в принципе, ибо требует учёта всей информации, которая может иметь хоть малейшее отношение к происходящим процессам.

Талеб занимается вторым типом и утверждает, что проблема среднего человека и человечества в целом — в нежелании видеть разницу между первым и вторым. К примеру, иллюстраторы «Чёрного лебедя», словно сговорившись, пытались вынести на обложку книги игральные кости. Но, к сожалению, то же заблуждение часто — невольно или, что хуже, сознательно — разделяют и личности с мировыми именами. Констатация этого факта как раз и сделала из Нассима научного диссидента номер один.

Тысяча и один день из жизни индюшки. По вертикали — уверенность в завтрашнем дне.

Понять, почему процессы реального мира не могут быть описаны с помощью только лишь математики, позволяет простой пример. Представьте себе индюшку, которую усиленно откармливают. Изо дня в день, тысячу раз она наблюдает одну и ту же картину: руку, которая засыпает её кормушку доверху. Будь индюшка одарена математическими способностями, она могла бы нарисовать замечательную статистическую кривую, «стопроцентно точно» предсказующую, что и на следующий день зерна будет вдоволь.

Но в день номер тысяча один рука, что прежде кормила, сворачивает птице шею. Сюрприз. Случилось что-то (День благодарения), о чём индюшка не могла знать. И это что-то — одна точка на протяжённом графике! — принципиально изменило всю картину.

Защищаясь, вы можете назвать роковое вмешательство человека нечестным, ведь птица не могла даже представить такой исход. Но в том-то и дело: в жизни, в отличие от казино, удар может настичь с неожиданной стороны. Случившееся с индюшкой и есть Чёрный Лебедь: редкое, принципиально непредсказуемое событие, имеющее далеко идущие последствия и после наступления часто кажущееся стороннему наблюдателю логичным.

Этот простой пример и сделанное на его основе определение влекут за собой массу интереснейших выводов — формулировка которых и неспешный, со вкусом анализ составляют философию Нассима Талеба. А первое и самое главное следствие таково: то, что до сих пор видели только белых лебедей, не означает, что чёрных не существует. Перефразируя это трёхсотлетнее выражение на современный язык: ни одна теория, описывающая естественные процессы, не может считаться окончательно доказанной. Во-первых, потому, что базируется на ограниченном числе наблюдений. Во-вторых, потому, что человеческое существо в силу своей физиологии склонно строить теории на согласующихся с самими теориями фактах (белых лебедях), игнорируя даже возможность появления редких опровергающих событий. В результате рано или поздно теория расходится с практикой и прилетает темнокрылый гость.

До XVIII столетия считалось, что чёрных лебедей не существует. Просто потому, что видели только белых.

О том, как это бывает в действительности, может поведать, например, казино, вложившее огромные деньги в высокотехнологичную защиту игровых залов, но понесшее самые большие убытки в результате случайностей, которые не имеют никакого отношения собственно к игре: взбесившийся тигр, покалечивший любимого дрессировщика, недовольный гонораром архитектор, заложивший взрывчатку в основание нового здания, странная прихоть сотрудника, отвечавшего за отчётность перед налоговой инспекцией, но годами прятавшего отчёты в своём столе. Всё это произошло на самом деле и обернулось для владельцев казино (пожелавшего остаться неизвестным) потерями с девятью нулями.

К сожалению, в большинстве других примеров Чёрный Лебедь потребовал намного большей платы. К чернолебяжьим следует причислить дефолт российского правительства в 98-м (экономисты считали его маловероятным, но они не приняли в расчёт личной заинтересованности отдельных высокопоставленных лиц), события 11 сентября 2001 года (проектировщики WTC предполагали возможность попадания в башни самолёта, но их пессимизм явно сочли чрезмерным авиакомпании), мировой финансовый кризис 2007-го (результат массового использования ущербной модели ценообразования опционов), наконец последние трагические события в Японии (само землетрясение причинило сравнительно небольшой ущерб, но никто не предполагал возникновения цунами такой силы).

Предсказать появление Чёрных Лебедей невозможно, но защититься от них нам по силам. Достаточно заставить себя учитывать не только события, которые случились, но и те, которые могут произойти. Сложность в том, что такой подход требует радикальной перестройки во многих сферах человеческой деятельности.

Поскольку в реальной жизни учесть всю информацию, способную повлиять на развитие ситуации невозможно (вспомните теорию хаоса), следует отказаться от попыток предсказания будущего только на основе прошлых наблюдений. Плюс, необходимо научиться строить модели, отталкиваясь от всей совокупности знаний, накопленных человеком, а не только знаний из одной-двух научных областей.

А значит историю следует низвести до развлекательного чтива, а экономику в её современном виде вообще считать псевдонаукой. Талеб находит смешным и печальным одновременно, что Майрон Шоулз — соавтор канонической опционной модели Блэка-Шоулза, лаурает Нобелевской премии и один из основателей легендарного хедж-фонда LTCM — объясняя причины краха своих компаний упрямо, как в том примере с индюшкой, повторяет «нечестно!», а инвесторы продолжают ему верить.

В последние годы Нассим Талеб — частый гость на телевидении и конференциях. По мнению некоторых, даже слишком частый.

Впрочем, Чёрный Лебедь в понимании Талеба — не обязательно катастрофа: он причисляет к таковым и все научные открытия, исторические события, культурные достижения. Чёрные Лебеди могут приносить пользу, если вы ждёте их и идёте им навстречу. Автор «Одураченных случайностью» замечателен тем, что, следуя английской поговорке, подтверждает свои слова деньгами.

Начав карьеру как трейдер на подмостках крупных инвестиционных компаний, в начале «нулевых» он уже управлял (успешно) собственным фондом Empirica Capital, торговая стратегия которого строилась на ожидании Чёрных Лебедей: зная, что ничего не в силах предсказать, его основатель делал ставки на крупные, неожиданные движения рынка в любую сторону. Следуя той же стратегии Нассим стал миллионером в кризис 2008-го и в настоящее время посвятил себя преподаванию и книгам. Впрочем, он и сейчас косвенно участвует в торговле фонда Universa Investments (6 миллиардов под управлением), а сколько денег сохранили и заработали люди, вооружившиеся его философией, подсчитать никто не в силах.

Отношение к трудам и личности Нассима Талеба варьируется от восторженного до уничижительного. Но вне зависимости от количества критиков и сторонников, обществу пока нечего противопоставить самому печальному выводу из теории Чёрного Лебедя: чем дальше, тем дороже обходится человечеству встреча с этой птицей. Технический прогресс и глобализация в сочетании с наплевательским отношением к редким событиям выливаются в страшные катастрофы.

АЭС Фукусима I, введённая в эксплуатацию сорок лет назад, была рассчитана на 7-балльное землетрясение. Она бы выдержала и девять, но строители недооценили напор цунами, которое может последовать за природным катаклизмом такой силы. Преодолев защитную стену, мартовская волна затопила резервные генераторы, обесточив охлаждающие контуры реакторных блоков. Что было дальше, вы знаете.


Нассим_Талеб,Чёрный_лебедь,теория_вероятностей,Фукусима,катастрофы,случайность,личность

На форуме есть подходящий раздел.